Головна
ГоловнаМакро і МікроекономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Ашимо А. А., БОРОВСЬКИЙ Ю.В., султанів Б. Т., Аділь Ж.М., НОВІКОВ Д. А., АЛШАНОВ Р. А., Ашимо А. Макроекономічний аналіз і параметричне регулювання національної економіки. М.: Видавництво Фізико-математичної літератури,. 324 c, 2011 - перейти до змісту підручника

4.2.2. Оцінка положень макроекономічної теорії на базі обчислюваною моделі загальної рівноваги з сектором знань

. На

базі обчислюваною моделі з сектором знань були проведені експерименти з перевірки основних положень макроекономічної теорії з метою виявлення можливих причин виникнення циклічних коливань макроекономічних показників при шокових зміни попиту на кінцеві та інвестиційні товари. Експерименти, аналогічні експериментам, описаним у п. 4.1.2 для обчислюваною моделі загальної рівноваги галузей економіки, складаються в прорахунку наступних сценаріїв зміни попитів на кінцеві та інвестиційні товари: a)

Oi [i \ = Oi [t - 1] + a (Y [t} - Y [t - 1]); (4.2.114) b)

02i [t] = 02t [t - 1] + b (Y [t - 3] - 2Y [t - 2] + Y [t - 1]),

г = 1,2,3; (4.2.115) c)

спільне застосування сценаріїв а) і Ь); d)

збільшення часток 0 \ [і] в к разів в порівнянні з базовим варіантом; e)

збільшення часток 02i [t] (і = 1,2,3) в I разів у порівнянні з базовим варіантом; f)

спільне застосування сценаріїв d) і е).

Тут t = 2010, .. ., 2015 - час у роках; Oi [t] = CO_p_4c [t] - частка бюджету домашніх господарств, що йде на покупку кінцевих товарів (екзогенна функція); 02i [t] - частка бюджету і-й галузі, що йде на покупку інвестиційних товарів (г = 1, 2, 3) (екзогенна функція); Y [i] = VY [t] - ВВП в цінах 2000 р. (ендогенна змінна); a. b, I, до - позитивні константи (I> 1, до> 1).

У результаті проведення обчислювальних експериментів на базі моделі з реалізації сценаріїв a)-f) спостерігалися такі циклічні коливання змінної P (t) (індекс споживчих цін) (рис. 4.2.1-4.2.4) . При цьому для значень реальних показників (зокрема У [t]) коливальних явищ виявлено не було. При використанні всіх запропонованих сценаріїв спостерігалося зниження значень показника ВВП Y [t] в порівнянні з базовим варіантом.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Роки

140120100 80 60 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Роки

+112110108106 104 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Роки

140120100 80 60 160

140 - ч 120 - \ v

ч

ч

100 год

80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Роки

Рис. 4.2.4. Значення індексу споживчих цін при використанні сценарію d) (де к = 1,2) (штрихова лінія) і для базового варіанту (суцільна лінія)

Представлені на рис. 4.2.1-4.2.4 результати експериментів підтверджують, як і для наведеного вище випадку обчислюваною моделі секторів економіки, відповідні положення макроекономічної теорії [40].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2.2. Оцінка положень макроекономічної теорії на базі обчислюваною моделі загальної рівноваги з сектором знань "
  1. Ашимо А. А., БОРОВСЬКИЙ Ю.В., султанів Б. Т., Аділь Ж.М. , НОВІКОВ Д. А., АЛШАНОВ Р. А., Ашимо А. Макроекономічний аналіз і параметричне регулювання національної економіки. М.: Видавництво Фізико-математичної літератури,. 324 c, 2011

  2. 4.1.3. Знаходження оптимальних законів параметричного регулювання на базі CGE-моделі секторів економіки Придушення циклічних коливань макроекономічних показників методами параметричного регулювання.
    В обчислювальних експериментах розглядалася наступна задача придушення циклічних коливань рівня споживчих цін, що виникли при використанні сценарію с) розвитку економічної системи, що передбачає лінійну залежність між обсягом споживчих витрат і поточним доходом і лінійну залежність між інвестиціями та приростом доходів . На базі обчислюваною моделі секторів
  3. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
    У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
  4. ЗМІСТ
    ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ некооперативних ІГОР 5 Введення 5 Статичні гри з повною інформацією 5 Нормальна форма гри 6 Концепція домінування 8 Послідовне відкидання строго домінованих стратегій 11 Рівновага Неша 12 Рівновага Неша в змішаних стратегіях 15 Додаток А 18 Додаток В 18 Завдання 20 Динамічні ігри з досконалою інформацією 22 Завдання 30 Динамічні ігри з
  5. 2.1.4. Макрооценка стану рівноваги на базі моделі загальноекономічної рівноваги Бейнса і дослідження впливів економічних інструментів.
    Модель загальноекономічної рівноваги Кейнса на базі моделей IS, LM, економетричної функції ціни пропозиції праці та економетричного вираження виробничої функції має наступний вигляд [39, с. 223]: T {Y) + S (Y) = I (i) + G, (2.1.12) M = l {Y, i), (2.1.13) Ws {N, P) = PYn, (2.1 .14) Y = Y (N), (2.1.15) де WS (N, P) - функція ціни пропозиції праці; УДГ - похідна від виробничої
  6. 15.4.3 Завдання
    ^ 658. Нехай у ситуації, описаної в моделі Спенса уь = 1, уя = 2. (А) Охарактеризуйте рівновагу в моделі з повної інформації (наймачі спостерігають результати У). (Б) Нехай Д - частка працівників типу L. Охарактеризуйте рівновагу в моделі без сигналів. (В) Нехай безліч можливих сигналів має вигляд A = R +, а витрати працівників дорівнюють c ^ (a) = a і ся (a) = a / 2. Охарактеризуйте розділяють
  7. Макроекономічні проблеми грошової теорії
    Макроекономічні проблеми грошової
  8. 2.1.5. Параметричне регулювання статичної рівноваги національної економіки на основі моделі Бейнса.
    Розглянемо можливість оцінки оптимальних значень інструментів М і G для заданих зовнішніх екзогенних параметрів Sy, Ту на базі моделі (2.1.18) для 2008 р. до сенсі критерію ВНД: Y ->? шах. (2.1.19) Вказану оцінку можна отримати, вирішивши таку завдання математичного програмування. Завдання 2.1.1. Знайти на основі математичної моделі (2.1.18) значення М, G, які забезпечують
  9. 2.2.3. Параметричне регулювання статичної рівноваги відкритої економіки на основі моделі маленької країни.
    Розглянемо можливість оцінки оптимальних значень інструментів М і G для заданих зовнішніх екзогенних параметрів її, iz, Pz на базі моделі (2.2.21) в 2008 р., в сенсі критеріїв aePz Qex =-р-- »- max (2.2.22) і cePz Qimp = bYs +-p-->? min. (2.2.23) Вказану оцінку можна отримати, вирішивши наступні завдання математичного програмування. Завдання 2.2.1. Знайти на основі
  10. 2.1.3. Макрооценка спільного стану рівноваги на ринках благ, грошей і дослідження впливів економічних інструментів.
    На базі отриманих моделей IS і LM можна представити модель для макрооценкі спільного стану рівноваги на ринках благ і грошей наступною системою: -366,055 + 0,222 У + 0,2207 У = 3202 - 81, Зі + С20ох, М2оох = 438 833,3 - 0,66 і - 1062,85 + 0,326 У. (2.1.11) Результати рішення системи (2.1.11) для оцінки спільного стану равновесіяна ринках благ і грошей на 2007 і 2008 рр..
  11. Властивості рівноваги Курно у випадку функцій витрат загального вигляду
    Вищенаведені результати отримані при досить сильному припущенні про функції витрат. Нижче будуть приведені природні узагальнення отриманих результатів при відмові від цього припущення. Існування рівноваги Перш обговоримо умови на функції витрат і функції попиту, при яких рівновага Курно існує. ! Теорема 24. j Припустимо, що в моделі Курно виконані слідую-I щие
  12. 3.1.2. Оцінка грубості моделі циклу Кондратьєва без параметричного регулювання.
    Згідно з розділом 2 теорії параметричного регулювання (§ 1.1 гл. 1) була проведена оцінка структурної стійкості (грубості) математичної моделі в обраному компакті фазового простору моделі. В результаті застосування алгоритму оцінки ланцюгово-рекуррент-ного безлічі для області N = [1,7; 2,3] х [0,066; 0,098] фазової площини Оху системи (3.1.1) була отримана наступна оцінка
  13. Зміст
    Введення 7 Класичні (вчинені) ринки. Загальна рівновага 11 Блага, безліч допустимих альтернатив 12 Бінарні відносини та їх властивості 14 2.2.1 Завдання 17 Неокласичні переваги 18 2.3.1 Завдання 24 Представлення переваг функцією корисності 24 2.4.1 Завдання 32 Властивості переваг і функції корисності 34 2.5.1 Завдання 42 Додаток 2.A Зв'язок вибору і переваг.
  14. 15.4.1 Завдання
    ^ 653. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є два наймача і n типів працівників з функціями витрат се (ж) - вж2. Обчисліть рівноважні пакети. ^ 654. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є більше двох наймачів. Охарактеризуйте всі рівноваги. ^ 655. Нехай в моделі найму з прихованою інформацією є два наймача і два типи працівників з функціями витрат се (ж)
  15. 5.2.3 Деякі властивості загальної рівноваги
    Встановимо деякі властивості рівноваги , які нам знадобляться надалі. При цьому мова піде про загальну моделі економіки з виробництвом і з трансфертами. Найпростішим властивістю загальної рівноваги є те, що бюджетні обмеження всіх споживачів виконуються як рівності. Дійсно, сума доходів споживачів дорівнює Е в = Е pwi + ЇЇ Yij pyj + Е Si = iei iei iei jeJ iei = p (Е ш + Е
  16. 14.2 Модель дуополії Штакельберга
    У моделі дуополії, запропонованої Генріхом фон Штакельбергом, перший учасник вибирає вироблене кількість, у1, і є лідером. Під цим ми маємо на увазі те, що другий учасник (ведений) розглядає обсяг виробництва, вибраний першим учасником, як даний. Іншими словами, другий учасник стикається із залишковим попитом, який виходить вирахуванням з вихідного попиту величини у1
  17. 14.5 Модель олігополії з ціновим лідерством
    У моделі олігополії з ціновим лідерством лідер (фірма з номером 1) призначає ціну p, а решта (j = 2, ..., n) вибирають випуск, вважаючи ціну фіксованої (тобто вони поводяться як ціноотримувачі). З точки зору теорії ігор, модель являє собою динамічну гру з майже досконалої інформацією, що складається з двох етапів. У певному сенсі, модель олігополії з ціновим лідерством знаходиться
  18. Модель олігополії з ціновим лідерством
    У моделі олігополії з ціновим лідерством лідер (фірма з номером 1) призначає ціну р, а решта (j = 2, ..., п) вибирають випуск, вважаючи ціну фіксованою. З точки зору теорії ігор, модель являє собою динамічну гру з майже досконалої інформацією, що складається з двох етапів. В певному сенсі, модель олігополії з ціновим лідерством знаходиться в тому ж відношенні до моделі Бертрана що
© 2014-2022  ebib.pp.ua